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Classe propriétaire : modeling and prediction
Requiert : Module MathScript RT
a = ar_mcovar(x, n)
[a, e] = ar_mcovar(x, n)
Ancien nom : armcov
Utilise la méthode de covariance modifiée pour estimer les paramètres du modèle autorégressif (AR).
Nom | Description |
---|---|
x | Spécifie le signal en entrée. x est un vecteur. |
n | Spécifie l'ordre du modèle AR. n est un entier positif. |
Nom | Description |
---|---|
a | Renvoie l'estimation des paramètres du modèle AR. a est un vecteur. |
e | Renvoie l'estimation de variance de l'entrée de bruit blanc du modèle AR. e est un nombre réel. |
Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de support de cette fonction.
Supportée par le moteur d'exécution LabVIEW | Oui |
Supportée sur les cibles RT | Oui |
Compatible avec les durées d'exécution limitées sur RT | Non caractérisée |
t = 1:20;
x = t+rand(1, length(t));
[a, e] = ar_mcovar(x, 1)
y = stepzd(sqrt(e), a, length(t));
plot(t, x, t, y)
Utile
Pas utile